吕梁地区好玩的地方丰富多样，既有自然景观，也有人文景观，以下是一些推荐：
自然景观类
北武当山 ：位于吕梁市方山县境内，是我国北方著名的道教圣地。山势巍峨，云雾缭绕，主峰香炉峰海拔 2254 米，直插云霄。山上奇峰异石、绿树成荫，景色秀丽，古建筑群依山而建，错落有致，主要有太和宫、真武殿、南天门等，体现了我国古代建筑艺术的高超水平。 景点 吕梁北武当山
庞泉沟国家森林公园 ：地处吕梁市交城县与方山县交界处，是国家级自然保护区。这里山峦起伏，森林茂密，溪流潺潺，是华北地区珍稀动植物的重要栖息地，主要景点有孝文山、八道沟、云顶山等，其中孝文山是华北第二高峰，八道沟峡谷幽深，瀑布飞泻，云顶山则是一片高山草甸，宛如人间仙境。
苍儿会生态旅游区 ：位于吕梁市文水县西部山区，景区内山峦起伏，森林茂密，溪流潺潺，空气清新，是一处天然的氧吧。主要景点有苍儿会森林漂流、东岩寺、文峪河水库等，其中苍儿会森林漂流全长 12 公里，落差 160 米，是华北地区最长的森林漂流。
天下黄河第一湾 ：位于吕梁市石楼县前山乡，是黄河上的一个大湾，像中国古代古老的太极图。奔腾澎湃的黄河在晋陕大峡谷由北向南奔涌而来，至辛关黄河大桥以南六公里处，在石楼湾画出了最美的身姿，这是整个黄河流域空间占位最大的河湾 。
历史文化类
碛口古镇 ：位于吕梁市临县碛口国家级风景名胜区内，是中国历史文化名镇。在明清至民国年间，凭黄河水运成为我国北方著名商贸重镇，享有 “九曲黄河第一镇” 之美称。古镇保存有大量明清时期的建筑，如货栈、票号、当铺等，古色古香，韵味十足 。
西湾村 ：位于山西省吕梁市临县碛口国家级风景名胜区，是依靠黄河船运发迹的陈氏家族历经明末到民国 300 年历史逐渐修建而成的，占地 3 万多平方米，依山面水。村内有两横五纵七条小巷，把各处院落串连起来，现保存完好的有四十多处院落，院院相通，户户相连，与周围环境十分和谐，一砖一瓦一木都蕴含着浓浓的传统文化气息 。
玄中寺 ：位于吕梁市交城县西北十公里的石壁山上，是中国佛教净土宗的发源地之一。寺内建筑古朴典雅，主要有大雄宝殿、七佛殿、千佛阁等，大雄宝殿内供奉着阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨等佛像，庄严肃穆。
刘胡兰纪念馆 ：位于吕梁市文水县刘胡兰村，是为纪念革命烈士刘胡兰而建。主要建筑物有刘胡兰烈士雕像、纪念碑、刘胡兰烈士事迹陈列室等，是全国爱国主义教育示范基地。
休闲娱乐类
孝河湿地公园 ：位于吕梁市孝义市时代大道与孝汾大道交叉路口往东南约 100 米，是一个集自然风光和人文景观于一体的湿地公园。公园内芦苇荡漾、水鸟翩跹，还有木栈道供游客漫步，是休闲放松的好去处 。
贾家庄文化生态旅游区 ：位于吕梁市汾阳市贾家庄村，是一个集乡村旅游、民俗文化、生态观光为一体的旅游景区。景区内有贾家庄展览馆、马烽纪念馆、汾州民俗文化园等景点，可以体验到浓郁的地方特色和淳朴的乡村生活。
庞泉沟峡谷漂流 ：位于吕梁市交城县庞泉沟镇市庄村，地处国家级自然保护区庞泉沟国家自然保护区的核心区域。漂流河段全长 10 公里，落差 130 米，以其参与度高，体验性强，落差大，水量足，船行急而成为华北地区最具刺激性的水上娱乐项目 。