《大话西游》的拍摄景点众多，主要有以下这些：
- 宁夏镇北堡西部影城：位于宁夏回族自治区银川市西夏区，是《大话西游》的主要拍摄地。这里的清城建于清乾隆五年，外形似大龟，有瓮城、幸运之门、百花堂、影视一条街等景点，至尊宝和紫霞仙子的经典场景大多在此拍摄，盘丝洞、牛魔王府等地都是打卡点；明城建于明弘治年间，是明代的军事要塞，有聚宝盆、月亮门、牧马人、关中城门等景点；老银川一条街以复制原“宁夏省国民政府”的建筑物为中轴，再现了当年的老商铺、老街巷。景点镇北堡西部影城
- 河北怀来县鸡鸣驿：始建于元代，是中国现存最完整、建筑规模最大、功能最齐全的古驿站。在《大话西游》中，这里是至尊宝和紫霞仙子告别的城楼场景拍摄地，主要景点包括古城墙、慈禧西逃行宫（贺家大院）、泰山庙、驿丞署、文昌宫、公馆院等。
- 甘肃敦煌莫高窟：世界文化遗产地之一，在电影中是唐僧师徒取经的起点。
- 云南丽江古城：电影中白龙马被变成雕像的场景发生在丽江古城的木府。
- 广西阳朔：阳朔的美景为电影增色不少，是电影中紫霞仙子与至尊宝相遇的地方。
- 浙江杭州：电影结尾部分，至尊宝和紫霞在西湖边重逢。
- 北京故宫：电影中的一场戏在故宫拍摄，展示了皇宫的壮观景象。